Statements (32)
| Predicate | Object |
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| gptkbp:instanceOf |
投资策略
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| gptkbp:advantage |
风险分散
适应不同市场环境 |
| gptkbp:hasConcept |
风险贡献平衡
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| https://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label |
风险平价
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| gptkbp:relatedConcept |
资产配置
均值方差优化 最小方差组合 现代投资组合理论 |
| gptkbp:relatedIndex |
Bloomberg Risk Parity Index
S&P Risk Parity Index |
| gptkbp:target |
分散风险
提高风险调整后收益 降低波动性 |
| gptkbp:与传统配置区别 |
按风险而非资本分配资产
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| gptkbp:中文名 |
gptkb:风险平价
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| gptkbp:代表人物 |
gptkb:Ray_Dalio
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| gptkbp:代表机构 |
gptkb:桥水基金
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| gptkbp:常用工具 |
杠杆
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| gptkbp:常用资产类别 |
房地产
债券 股票 大宗商品 |
| gptkbp:提出时间 |
1990年代
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| gptkbp:相关书籍 |
《风险平价投资策略》
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| gptkbp:研究领域 |
资产配置
投资组合管理 |
| gptkbp:缺点 |
在极端市场下表现不佳
对杠杆依赖较高 |
| gptkbp:英文名 |
Risk Parity
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| gptkbp:bfsParent |
gptkb:雷·达利欧
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| gptkbp:bfsLayer |
6
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